ÜBER UNS
Gegründet von Experten um wissenschaftliche Forschung mit modernster Technologie zu kombinieren.
Geschichte
Der Ursprung von Quintik Capital lag im gemeinsamen Interesse der Gründer an quantitativem Investmentmanagement und der Erkenntnis, dass sie als Gruppe eine ideale Mischung aus Erfahrung und Fähigkeiten für die Gründung eines quantitativen Investmentfonds darstellen. Gegründet im Jahr 2021, wendet die Firma einen quantitativen Anlageansatz an und bietet in Zusammenarbeit mit ihren Partnern eine Reihe von Investmentmöglichkeiten für professionelle und private Anleger.
Team
Die Gründer von Quintik Capital sind eine eng verbundene Gruppe von vier Experten mit komplementären Erfahrungen und Qualifikationen, die seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Als Gruppe vereinen sie umfangreiche Erfahrung im Management von Hedgefonds, in quantitativem Portfoliomanagement, statistischer Datenanalyse, moderner Programmierung sowie der akademischen Forschung. Alle vier Gründer haben in quantitativen Fachrichtungen promoviert.
Technologie
Die Nutzung modernster Technologie ist zentral für unsere Geschäftstätigkeit. Unsere proprietären Handelssysteme basieren auf einer hochmodernen Infrastruktur, die für den kontinuierlichen Handel und das Echtzeit-Risikomanagement konzipiert ist. Ein kontinuierliches Investment in Technologie stellt sicher, dass wir einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend komplexen und schnelllebigen Marktumfeld bewahren.
Compliance & Risikomanagement
Bei Quintik Capital ist uns Compliance und Risikomanagement sehr wichtig. Unsere Aktivitäten folgen einem robusten internen Kontroll- und Compliance-Framework. Zusammen mit Partnern nutzen wir modernste Risikomanagementmethoden, ergänzt durch traditionelle Aufsichtsmechanismen, um sicherzustellen, dass unsere Anlagestrategien innerhalb eines klar definierten Risikotoleranzbereichs umgesetzt werden.
Anlagelösungen
Innovative Anlagestrategien für langfristiges Wachstum
Quintik Capital bietet in Kooperation mit unseren Partnern eine breite Palette von Anlageberatungsdienstleistungen sowie unterschiedliche Anlageinstrumente und Managed Accounts an. Unsere Hauptlösungen sind eine Asset-Allokationsstrategie, ein Managed-Futures-Fonds in Form eines Alternativen Investmentfonds (AIF) und maßgeschneiderte Beratungsdienste.
Quintik Dynamic Asset Allocation (QDAA)
Ein quantitatives Asset-Allokationsmodell, das in Zusammenarbeit mit unserem Haftungsdach in Managed Accounts umgesetzt werden kann.
Quintik Managed Futures Fund (QMF)
Der Flaggschifffonds "Quintik Managed Futures (QMF) Fund" ist ein alternativer Investmentfonds (AIF), der eine quantitative Long/Short-Futures-Strategie mit strengen Risiko-Overlays verfolgt, um potenzielle Chancen aus Marktineffizienzen auf granularer Ebene auszuschöpfen. Unterlagen und weitere Informationen für qualifizierte Anleger: QMF EUR-S
Individuelle Beratungsleistungen
Nutzen Sie unsere individuellen und auf quantitative Analysen gestützten Anlageberatungsdienste. Unsere Experten liefern Ihnen datengetriebene Einblicke in individuelle Strategien. Striktes Risikomanagement und moderne Portfoliokonstruktionsmethoden sorgen dafür, dass Sie Ihren finanziellen Zielen gerecht werden.
Quintik Dynamic Asset Allocation (QDAA)
Eine langefristige Lösung für private und professionelle Anleger
Das primäre Ziel der QDAA-Strategie ist die langfristige KApitalwertsteigerung durch Investitionen in ein breites Spektrum an Assetklassen, welche durch UCITS-konforme ETFs abgebildet werden. Die Veranlagung erfolgt in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilienaktien sowohl in Industrie- als auch Entwicklungsländern. Die Auswahl und Gewichtung der Investitionen basiert auf einem quantitativen Algorithmus, der sowohl Performance-Trends als auch Diversifikations- und Risikosteuerungsaspekte berücksichtigt. Eine Neuausrichtung erfolgt vierteljährlich.
- Anlagestil: Quantitative dynamische Assetallokationsstrategie
- Strategien: Trendfolge
- Anlageuniversum: 10 ETFs die globale Assetklassen abbilden
- Auflage: Januar 2023
- Umsetzungsmöglichkeiten: Managed Accounts, UCITS Fonds (tba)
Quintik Managed Futures Fund (AIF)
Ein liquider Alternative Investment Fund für anspruchsvolle professionelle Investoren
Der Flagschifffonds Quintik Managed Futures (QMF) Fund setzt eine quantitative Long/Short-Futures-Strategie mit rigorosen Risiko-Overlays ein, um potenzielle Chancen aus granularen Marktineffizienzen zu nutzen. Aufgrund der statistischen Natur des Opportunitätensets ist die Strategie hinsichtlich Märkten, Signalen und Handelshäufigkeit stark diversifiziert. Der Allokationsalgorithmus berücksichtigt dabei neben den instrumentspezifischen Signalen auch Risikogrenzen, Volatilitätsziele sowie Transkationskosten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, eine konservativ gehebeltee und hochliquide Alternative zu traditionellen Anlageklassen zu bieten. Ziel des Fonds ist es, absolute Erträge zu erzielen, die weitgehend unkorreliert zur Performance traditioneller Anlageklassen sind.
- Anlagestil: Quantitativer multi-Strategie Hedgefonds
- Strategien: akademische Risikoprämien (Trend, Momentum, Carry, ...), systematische proprietäre Strategien
- Anlageuniversum: 100+ globale Futuresmärkte unterschiedlichster Assetklassen (Rohstoffe, Aktienindizes, Währungen, Anleihen, Volatilität)
- Auflage: 05.04.2024
- Umsetzungsmöglichkeiten: Alternative Investment Fund, Managed Accounts
- Details & weitere Informationen: IFM Independent Fund Management AG
KONTAKTIEREN SIE UNS
Bei Quintik Capital sind wir Ihrem Erfolg verplfichtet und bieten Ihnen moderne und maßgeschneiderte Lösungen, damit Sie mit Vertrauen und Klarheit im Finanzbereich agieren können. Kontaktieren Sie uns heute, um herauszufinden, wie wir Ihnen oder Ihrem Unternehmen helfen können.
CONTACT USPhilosophie
Ein rigoros quantitativer Ansatz im Asset Management
Wir sind überzeugt von einem quantitativen Investmentprozess, der menschlichen Emotionen und kognitiven Verzerrungen ("Biases") keinen Raum gibt, große Datenmengen aus unterschiedlichsten Assetklassen berücksichtigt und durch neue Daten und die Anpassung an sich ändernde Marktdynamiken kontinuierlich verbessert wird. Unser Ansatz basiert auf vier Grundprinzipien:
- Datengetriebene Entscheidungen
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Unsere Anlageentscheidungen basieren auf empirischen Daten und mathematischen Modellen anstatt auf menschlicher Intuition, die anfällig für kognitive Verzerrungen ist. Durch die Verwendung eines skalierbaren quantitativen Ansatzes können wir große Datenmengen analysieren, Muster erkennen, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, und mit einem breiten Spektrum von Finanzinstrumenten handeln.
- Moderne Technologie
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Wir nutzen eine hochmoderne technologische Infrastruktur zur Modellentwicklung und Strategieumsetzung. Tiefgreifende Fortschritte in der Softwareentwicklung und Datenanalyse ermöglichen es uns, komplexe und aufwendige Analysen effizient durchzuführen und dadurch mit größeren Firmen zu konkurrieren. Wir setzen auf agile und skalierbare Lösungen und sind nicht durch veraltete Systeme eingeschränkt.
- Systematischer Ansatz
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Wir verwenden Algorithmen, um Strategien konsistent auf große Datensets anzuwenden. Wir sind der Überzeugung, dass ein rigoroser und quantitativer Ansatz erforderlich ist, der die Signalerzeugung, die Portfoliokonstruktion, das Risikomanagement, und die Orderausführung und laufende Überwachung nahtlos verbindet, damit Anlagestrategien effizient und profitabel umgesetzt werden können.
- Risikomanagement
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Risikomanagement ist ein Kernelement unseres Anlageprozesses, der vom Strategiedesign über die Portfoliokonstruktion und Orderausführung bis zum kontinierlichen Monitoring reicht. Wir berücksichtigen dabei Restriktionen und Vorgaben bezüglich Diversifikation, Positionsgröße, Volatilität und Value-at-Risk, maximalen Drawdowns und Hebelgrenzen (falls zutreffend). Dabei nutzen wir moderne statistische Methoden zur Messung, Überwachung und Steuerung von Risiken.
Gründungspartner
Das richtige Zusammenspiel macht den Unterschied
Quintik Capital verfügt über ein außergewöhnliches Team von Fachleuten mit Expertise im Asset Management, Statistik, Softwareentwicklung und Optimierung. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Datenanalytik, aktuelle statistische Methoden und modernste Technologie, um verborgene Chancen im Markt zu identifizieren. Das hocherfahrene Team hat bereits mit einigen der bekanntesten Unternehmen im Hedgefonds-, Banken- und weiteren Finanzdienstleistungssektor zusammengearbeitet.
Dipl.-Ing. Rainer Hirk, PhD
CEO | Founding Partner
Dipl.-Ing. Rainer Hirk, PhD, ist Gründungspartner und Co-CEO von Quintik Capital. Bevor er Unternehmer wurde, war er Postdoktorand am Institut für Statistik und Mathematik an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) und hat als Data Scientist und quantitativer Analyst bei Berenberg und Raiffeisen Bank International gearbeitet. Seine Interessenschwerpunkte sind angewandte Statistik und Kreditrisikomodellierung. Er promovierte in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit einem Hauptfokus auf Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist der Autor des R-Pakets mvord zur Modellierung multivariater ordinaler Regressionsmodelle und hat mehrere Artikel in wissenschaftlichen Journalen wie dem Journal of Statistical Software, dem Journal of Empirical Finance oder dem Journal of Credit Risk veröffentlicht. Weiters hat er einen MSc in Finanz- und Versicherungsmathematik von der Technischen Universität Wien und einen MSc in Quantitativer Finanzwirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien erworben.
Dr. Gerald Leitner
Senior Advisor | Founding PartnerDr. Gerald Leitner ist Gründungspartner und Senior Advisor bei Quintik Capital. Parallel dazu ist er als Visiting Faculty und Executive in Residence an der ESMT, der führenden Business School in Deutschland, tätig. Dr. Leitner verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung an der Wall Street, wo er in den Bereichen quantitative Analyse und finanzmathematische Modellierung bei Bear Stearns, Fuji Securities und Paine Webber (jetzt UBS) tätig war. Er war der Gründer und Geschäftsführer von GL Technologies, Inc., einem Finanzsoftwareunternehmen. Bevor er 2015 nach Berlin zog, war er 15 Jahre lang Managing Director bei Mariner Investment Group, einem New Yorker Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar. Dr. Leitner hat einen PhD in Informatik von der UCLA und war zuvor Assistant Professor an der Columbia University in New York.
Dipl.-Ing. Florian Schwendinger, PhD
CTO | Founding PartnerDipl.-Ing. Florian Schwendinger, PhD, ist Gründungspartner und CTO bei Quintik Capital. Er verfügt über ausgeprägte Expertise im Bereich des maschinellen Lernens und der Entwicklung von Open-Source-Software. Vor seiner Zeit bei Quintik Capital war er im Datenanalyseteam von KPMG tätig, wo er sich auf die Erkennung von Betrug und operationellem Risiko spezialisiert hatte. Darüber hinaus arbeitete er bei Bosch an prädiktiver Analytik und Mustererkennung in umfangreichen Zeitreihendaten. Er promovierte in Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien, wobei sein Forschungsschwerpunkt auf konzeptionellen und rechnerischen Herausforderungen im Daten- und Text-Mining lag. Seine Forschungsinteressen sind automatisiertes maschinelles Lernen, Betrugserkennungstools und Optimierungssoftware.
Dr. Florian Mair
Founding PartnerDr. Florian Mair ist Gründungspartner und ehemaliger Geschäftsführer und vor allem Initiator von Quintik Capital. Florian war bis zu seinem tragischen Unfalltod am 9. September 2024 mit seinem umfassenden Finanzwissen die treibende Kraft hinter Quintik Capital und hat die entscheidenden Grundsteine für das Design der quantitativen Strategien gelegt. Parallel dazu war er Mitglied des Stiftungsbeirats der Engelbert Dockner-Stiftung für Zukunftssicherung durch Kapitalbildung und Forschung. Dr. Mair hat über mehrjährige Erfahrung in der Forschung zur Vermögenspreisbildung sowie in der Hedgefonds-Branche verfügt. Vor der Mitgründung von Quintik Capital leitete er das Forschungsteam eines globalen Makro-Hedgefonds. Er promovierte im Bereich Finanzen mit einem Fokus auf Mean-Reversion-Effekte in Währungen, Volatilitätsmanagement und den ökonomischen Wert von Analystenprognosen. Florian hat zudem einen MSc in Quantitativer Finanzwirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien, wo er seinen späteren Mitgründer Rainer Hirk kennenlernte.
Beirat
Lernen Sie unseren Beirat kennen
Unser Beirat besteht aus renommierten Experten, die über umfangreiche Fachkenntnisse in ihren jeweiligen Bereichen verfügen. Mit Spezialisierungen in den Bereichen Finance, Asset Pricing, Makroökonomie und Statistik geben uns unsere Berater wertvolle Einblicke und strategische Orientierung.
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. MMMag. Dr. Gregor Kastner
Professor für Statistik | Universität KlagenfurtGregor Kastner ist ordentlicher Professor für Statistik an der Universität Klagenfurt, wo er derzeit das Institut für Statistik leitet. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf die bayesianische Modellierung von (finanziellen) Zeitreihen und raumzeitlichen Daten mit einem Schwerpunkt auf rechengestützten Aspekten. Zudem arbeitet er als Berater, um die Kluft zwischen wissenschaftlicher Innovation und industrieller Anwendung zu überbrücken. Vor seiner Tätigkeit an der Universität Klagenfurt, forschte er an der WU Wien, der JKU Linz und der ETH Zürich. Gregor hat einen PhD in Angewandter Mathematik von der JKU Linz sowie mehrere Abschlüsse von der TU Wien und der Universität Wien.
Univ.Prof.Dr. Jesús Crespo Cuaresma
Professor für Makroökonomie | WU Wien
Jesús Crespo Cuaresma ist Professor für Makroökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Forschung konzentriert sich auf angewandte ökonometrische Methoden, insbesondere auf Modellunsicherheit, Prognosen und makroökonometrische Anwendungen.
Sebastian Hillenbrand, PhD
Assistant Professor | Harvard Business SchoolSebastian Hillenbrand ist Assistant Professor in der Finance Unit an der Harvard Business School. Er hat einen PhD in Finanzwissenschaften von der NYU Stern. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Asset Pricing, Geldpolitik und Investment Management.
Prof. Tim Adam, PhD
Rudolf von Bennigsen-Foerder Professor | HU BerlinTim Adam ist der Rudolf von Bennigsen-Foerder Professor für Corporate Finance an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat einen PhD in Wirtschaftswissenschaften von der University of Virginia. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Corporate Risk Management, der Fremdfinanzierung und Behavioral Finance.